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中国债市动态：逆回购替代MLF现券弱势盘整，关注月末前资金面变化

发布时间：20170616

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中国央行周五公开市场逆回购放量对冲到期的MLF，操作并无新意，银行间债市主要现券弱势盘整，利率互换(IRS)则小幅上行。交易员称，短期内有望提振情绪的消息不多，反而半年末前资金面仍有一定压力，建议谨慎操作。

新债发行市场上，财政部招标的30年国债定位高于预期，不过因期限过长关注度有限，且临近中午才结束招标，对二级市场的影响暂不明显。

上海一银行交易员称，早盘现券收益率先涨后回落，目前较上日变化不大。6月末前“没MLF也没数据，我觉得没什么机会，要小心了，后面要关心资金面。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210最新成交在4.2225%，同期限国债170010在3.555%，均与上日尾盘水平接近。

财政部上午招标发行的30年续发国债中标收益率3.9763%，高于此前市场预测均值3.90%；同时招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.5255%。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.895元，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1709收报95.375元，较上日结算价跌0.02%。

来源：路透中文网 2017年6月16日