2005年，中国建设银行在国内同业中率先进行股份制改造，拉开了中国银行业股份制改革的序幕。5年来，建行不仅成功经受住金融危机的考验，而且逐步发展壮大为全球市值第二大银行，核心竞争力获得显著提升。那么，股改5年来，建行是如何以积极主动的风险管理促进银行业务转型和价值创造的？建行风险管理最大的变化又是什么？日前，本报记者与建行首席风险官黄志凌就建行风险管理的发展历程和探索进行了对话。

记者：对风险的选择直接体现一家银行的管理水平和风险偏好。您能否谈谈建行在这方面的具体实践？

黄志凌：在对不同客户进行风险识别的基础上，我们建立了包括行业、区域、产品、客户等多维度的信贷政策体系，厘清风险边界，明确风险选择的标准。运用风险限额、经济资本等工具，细化底线和审批指引、明确信贷准入退出标准、实行名单制管理，从源头对风险进行主动的选择和取舍。针对不同类型客户的风险特征，采取不同的管理策略和交易结构，利用风险转移、风险补偿、风险缓释和风险对冲等一系列机制和手段，实现风险的主动安排。

记者：我们了解到，建行是在国内同业中最早推行审贷分离的银行，1999年又率先建立了专职审批人制度。股改上市以来，这种专家审批体制又发生了哪些主要变化？

黄志凌：建行从上世纪八十年代初就从世界银行引进了项目评估制度，1999年又在内部机构设置上实现了信贷经营、信贷审批和信贷风险管理的平衡制约，建立了专职审批人制度。股改上市以来，建行不断推进审批专业化和集约化，建立完善更加科学、有效、独立的审批机制。通过制定一系列审批指引，坚守风险底线，为提高新增贷款质量把好审批关口；建立前后台重大项目沟通机制，增强对客户和市场的响应能力。同时，进一步集中全行审批资源，对小企业经营中心、个贷中心等专营机构派驻审批人，审批决策专业化和集约化水平不断提高。

记者：股改上市以后，建行在国内同业中率先对风险管理体制机制进行了探索和创新。请您谈谈建行在这方面取得了哪些主要进展？

黄志凌：一是建立以“首席风险官—风险总监—风险主管—风险经理”为主线的垂直风险管理架构。二是建立风险管理融入业务流程的平行作业机制。三是构建以“三道防线”为核心的风险管控机制。四是本着“专业、专注”的原则成立专业化管理团队，实现对境内外、表内外、本外币、信贷与非信贷等风险管理的全面覆盖，整体风险管控得到有效提升。五是建立了具有建行特色的层级负责的责任体系，分支机构的“一把手”不仅要对利润目标负责，还要对安全运营和健康持续发展负总责，总行在这方面建立了相应的考核和责任约束体系。

记者：在实施主动退出的同时，建行如何运用腾挪出的信贷资源，支持银行业务转型和长期持续发展？

黄志凌：我们腾挪出空间用于巩固传统优势领域和培育新的利润增长点。2010年末，小企业贷款余额、新增额、余额占比等指标保持同业领先；涉农贷款增幅达39.2%，在大型银行中排名第一；信用卡累计客户数、消费交易额和资产质量等核心业务指标保持同业领先地位。

记者：我们也注意到，近期各大银行2010年年报相继披露，工行、中行的不良率已略低于建行，您如何看待这个问题？

黄志凌：多年来国内大型银行都把抓不良贷款“双降”作为风险管理的首要任务，取得了非常明显的成效。目前工行、中行、建行的不良率均接近1%，已处于国际领先水平。在这种情况下，我认为进行绝对数字的简单比较意义已经不大，建行目前更关注的是资产质量的管理基础，通过夯实基础来降低资产质量的波动性，以实现长期稳健的发展。主要体现在以下几方面：

一是加强关注类贷款、非不良拖欠贷款等有瑕疵的非违约贷款的监测；二是将信贷结构调整作为常态化工作,不断调整优化信贷结构，夯实资产质量基础；三是完善客户准入、风险底线、名单制等管理制度，确保新增贷款质量；四是推进贷后管理岗位分离，创新贷后管理工具，提升贷后风险识别、风险预警、风险处置应对的能力；五是开发应用押品管理系统，完善押品风险的跟踪、估值、预警、反馈、响应和处理机制，增强风险缓释能力；六是基于对PD、LGD的计量，依据风险分类核心原则对那些预判前景不乐观的贷款（例如政府融资平台贷款）实施更严格的分类；七是在此基础上，根据会计准则和新资本协议要求，同时考虑到经济发展的周期性因素，我们实施更加审慎的拨备计提政策，为应对今后市场的波动提前做好安排。

记者：2011年是“十二五”规划开局之年，建行也将步入一个新的发展时期。请您谈谈未来一段时间建行风险管理的主要思路和构想。

黄志凌：未来5年将是中国经济社会转型异常剧烈的时期。经济发展方式的转变、经济结构的调整，都要求银行在业务经营和风险管理方面加快转型步伐。另外，金融竞争格局的变化、监管要求的调整等也会给银行业务发展和风险管理提出新的课题。考虑到这些因素，我认为未来建行的风险管理要对照国际一流银行的标准，着力提升科学选择风险、主动经营风险的能力，增进价值创造。

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