股改上市五年来，建行的风险管理能力不断增强，不良贷款额和不良贷款率连续多年保持“双降”。2005年，建行上市之初时的不良贷款率为3.84 %，到2010年9月30日，不良贷款率仅为1.14%。风险内控已达到同业领先水平，贷款质量保持国有大行最优。

垂直和平行

建行风险管理体制改革的核心就是两个词：垂直和平行。一条由首席风险官、风险总监、风险主管、风险经理组成的独立的风险报告线，一种由风险经理和客户经理共同参与贷前评估、客户评级、贷款申请等各个业务环节的平行作业方式，两者构成了改革的主体内容，推动风险管理向集中、统一、专业的方向转变，由置身流程之外向融入流程转变，由被动防御向主动出击转变。

风险管理体制是公司治理结构的重要组成部分，上市之后改革不得不为，关键 是要找到一条既符合公司治理要求、又能促进业务有序健康发展的道路。经过无数次讨论、修改、完善，2006年，改革在建行全面推开。当年7月，38个风险总监走马上任，开始履行全新的岗位职责。为了避免人为因素的干扰，38个风险总监中有36个是异地任职。

随着统一的风险管理理念逐步深入人心，风险管理标准和底线越来越清晰。而平行作业方式也在提高工作效率、充分揭示风险等方面展现了独特的优势，建行很多分行主动扩大了平行作业的广度和深度，以便风险经理更好地发挥作用。更为重要的是，在平行作业推广过程中，客户经理的风险意识也大大增强，从过去一味追求营销业绩，变成时时处处考虑风险。

科学计量

现代金融风险管理中有个说法：无法计量就无法有效管理。科学、准确地计量风险，是实施主动的风险管理的技术基础。

五年来，建行不断加快风险管理技术和工具的开发应用步伐，改变过去单纯依靠专家经验、典型事件判断风险的做法，将专家经验与数据分析结合起来，推动风险计量工作从定性向定性与定量相结合转变，从粗放向精细、精确转变，在国内同业中形成了比较明显的领先优势。

率先建立以违约概率为基础的客户信用评级体系和以预期损失为基础的债项评 级十二级分类；首先开发并运用零售业务信用评分卡体系；率先采用资产波动法计量经济资本；率先采用行业风险限额对行业集中度进行管理；率先开展压力测试工作并将结果运用于决策中；较早开展对巴塞尔新资本协议的研究及实施工作，并通过实施新资本协议，不断强化风险识别、计量、控制等基础环节，提高自身的风险管理水平。

先进风险计量工具的应用，保证了全行统一风险偏好的贯彻落实，加强了对风险的控制，推动了全行风险管理走向科学化、精细化、专业化、定量化。

如果说经济资本、限额管理等组合管理工具更多是在银行整体层面应用，那么客户评级系统、零售评分卡等针对单笔交易和单个客户的工具，则是基层员工工作中经常要使用的。对他们来说，无论什么工具，好用是关键。建行在风险计量工具的研发过程中，在注重对风险计量、安排、控制的同时，也特别注意了效率的提升和操作的便捷。

去年5月建行新上线的小企业评级系统在基层行很受欢迎。过去，小企业的评级、授信、支用要一步做完再做下一步，环节之间等待时间长；现在，客户经理可以使用“综合业务”申报这项功能，三个环节同时发起、同步进行，大大缩短了所需时间。

浙江泰丰家具有限公司在家具制造业享有盛名。去年6月整体搬迁到安吉，将基本结算户及大部分业务往来放在了另一家银行，只在建行开立了一般结算账户，资金结算率不到20%。9月，企业急需一笔500万元的流动资金贷款，同时向几家银行提出了信贷需求。安吉支行从客户调查、小企业准入、信用评级，直至贷款审批发放，仅用了5个工作日，比其主办银行快了一周时间，企业随即将基本结算户迁到了建行。借助小企业评级系统，支行成功夺取基本结算户。支行客户经理高兴地说：“是评级系统帮我们打赢了这一仗!”

新资本协议的学与用

“上市后的这五年，实际是我行贯彻新资本协议精神的五年。”建行一位风险管理资深人士如此概括建行风险管理五年来的工作。

今年是建行全面实施新资本协议总体规划的第三年，也是实施新资本协议的申请达标年。自1999年新资本协议征求意见稿发布以来，建行就开始了对它的学习和研究，并尝试运用先进风险管理技术改进客户评价技术。2007年银监会发布《中国银行业实施新资本协议的指导意见》后，建行新资本协议实施工作全面提速。以此为契机，围绕全行业务战略和发展重点，一批重要的风险计量模型工具顺利完成并在业务实践中推广使用。同时，风险管理也从主要着眼于信用风险，向涵盖信用、市场、操作等风险的全面风险管理转换。

市场风险管理方面，建行在同业中率先成立了市场风险管理部，将过去分散在资产负债管理、风险管理、金融市场、国际业务等部门的职责进行整合，初步形成了专业化的市场风险管理团队，建立了完整、准确的市场风险计量体系，夯实了数据和信息系统等市场风险管理基础。操作风险管理方面，建行建立了以“三道防线”为核心的组织架构，加强了操作风险自评估、关键风险指标、损失数据库三大管理工具建设，启动了操作风险管理信息系统开发工作并于今年5月成功上线，初步建立起业务持续性管理体系，提高了应对重大小概率风险事件的能力。这些工作，对提升建行的风险管理水平和核心竞争力发挥了重要作用。

据建行总行风险管理部负责人介绍，新资本协议不仅对信用、市场、操作风险提出了全面管理的制度安排和技术路径，而且对于流动性风险、集中度风险、结算风险、战略风险、银行账户利率风险和交易账户信用风险等银行面临的主要风险类型也都给出了相应的管理措施。“可以说是现代银行全面风险管理体系建设的规划图。只要立足于自身实际掌握好、运用好，我们在推进全面风险管理体系建设方面可以少走很多弯路。”